خيارات التداول backtesting

باكتستينغ ما هو باكتستينغ باكتستينغ هو عملية اختبار استراتيجية التداول على البيانات التاريخية ذات الصلة لضمان بقاءها قبل التاجر مخاطر أي رأس مال فعلي. يمكن للمتداول محاكاة تداول إستراتيجية على مدى فترة زمنية مناسبة وتحليل النتائج لمستويات الربحية والمخاطر. التراجع إلى الوراء باكتستينغ إذا كانت النتائج تفي بالمعايير اللازمة التي يقبلها التاجر، يمكن عندها تنفيذ الاستراتيجية بدرجة من الثقة بأنها ستؤدي إلى أرباح. إذا كانت النتائج أقل مواتاة، يمكن تعديل الاستراتيجية وتعديلها وتحسينها لتحقيق النتائج المرجوة، أو أنه يمكن إلغاءها تماما. وهناك كمية كبيرة من حجم التداول في السوق المالية اليوم يتم من قبل التجار التي تستخدم نوعا من الأتمتة الكمبيوتر. وينطبق هذا بشكل خاص على استراتيجيات التداول القائمة على التحليل الفني. يعد اختبار باكتستينغ جزءا لا يتجزأ من تطوير نظام التداول الآلي. الاختبار المسبق ذات مغزى عند القيام به بشكل صحيح، باكتستينغ يمكن أن تكون أداة لا تقدر بثمن لاتخاذ القرارات بشأن ما إذا كان لاستخدام استراتيجية التداول. الفترة الزمنية العينة التي يتم تنفيذ باكتست على أمر بالغ الأهمية. يجب أن تكون مدة الفترة الزمنية للعينة طويلة بما فيه الكفاية لتشمل فترات من ظروف السوق المتغيرة بما في ذلك الاتجاه الصعودي، الاتجاه الهبوطي والتداول المرتبط بمجال. إجراء اختبار على نوع واحد فقط من حالة السوق قد تسفر عن نتائج فريدة قد لا تعمل بشكل جيد في ظروف السوق الأخرى، والتي قد تؤدي إلى استنتاجات كاذبة. حجم العينة في عدد من الصفقات في نتائج الاختبار هو أيضا حاسمة. إذا كان عدد عينة الحرف صغير جدا، قد لا يكون الاختبار ذو دلالة إحصائية. يمكن لعينة ذات عدد كبير جدا من الصفقات على مدى فترة طويلة جدا أن تنتج نتائج مثلى يتجمع فيها عدد هائل من الصفقات الفائزة حول حالة سوق معينة أو اتجاه مناسب للاستراتيجية. وقد يؤدي ذلك أيضا إلى قيام المتداول برسم استنتاجات مضللة. الحفاظ عليه حقيقي يجب أن يعكس الاختبار الخلفي الواقع إلى أقصى حد ممكن. قد يكون لتكاليف المتاجرة التي قد يعتبرها المتداولون غير قابلة للتجاهل عند تحليلها بشكل فردي تأثير جوهري عندما يتم احتساب التكلفة اإلجمالية على مدى فترة االختبار المسبق. وتشمل هذه التكاليف العمولات والفوارق والانزلاق، ويمكنها تحديد الفرق بين ما إذا كانت استراتيجية التداول مربحة أم لا. وتشمل معظم حزم البرامج المسبقة اختبار أساليب حساب هذه التكاليف. ولعل أهم مقياس مترافق مع الاختبار الخلفي هو مستوى الاستراتيجية المتانة. ويتم ذلك من خلال مقارنة نتائج اختبار الظهر الأمثل في فترة زمنية محددة (يشار إليها في العينة) مع نتائج الاختبار الخلفي بنفس الاستراتيجية والإعدادات في فترة زمنية مختلفة للعينة (يشار إليها باسم " من عينة). وإذا كانت النتائج مربحة على نحو مماثل، فيمكن اعتبار الاستراتيجية سليمة وقوية، وهي جاهزة للتنفيذ في أسواق الوقت الحقيقي. إذا فشلت الاستراتيجية في مقارنات خارج العينة، فإن الاستراتيجية تحتاج إلى مزيد من التطوير، أو ينبغي التخلي عنها تماما. باكتست الثور وضع انتشار، الدب دعوة انتشار، الثور دعوة انتشار، الدب وضع انتشار إدارة المخاطر و باكتست الاستراتيجيات الأساسية: طويلة الاتصال، وضع طويل، وضع قصير تعلم كيفية اختيار الضربات الخيار عن طريق الاختبار الخلفي وتحسين الخيارات اختيار تحليل خيارات أداء الاستراتيجية والتحقق من صحة الأفكار التجارية باستخدام البيانات التاريخية استراتيجيات تصفية من التقلبات، واليونان، وبعد المسافة إلى التعادل، والأداء الفني وأكثر من ذلك بكثير أوسكرينر يسمح يمكنك أن تقوم باكتست استراتيجيات الخيار مع مقياس الأداء التاريخي لتحليل الاستراتيجية والتحسين. مراقبة الاستراتيجيات الخاصة بك، وإدارة المخاطر الخاصة بك، وحفظ الشاشات وتعيين الإخطارات من لوحة القيادة أوسكرينر جعل التداول الخيار بسيطة جدا: أ) تحديد المعلمات الفرز من القائمة اليسرى ب) تحديد وقف الخسارة () من قائمة اختبار الظهر ج) اختبار الاستراتيجية الخاصة بك والقرص العديد من المعالم الأخرى. تحسين إستراتيجيتك عن طريق اختيار سعر الإضراب المناسب: اختيار سعر الإضراب المناسب عند تحديد خيارات التداول لاحتمالات النجاح مقابل الفشل في المدى الطويل. - ارتفاع ضربات الخيار من المال يضرب غ يؤدي إلى ارتفاع الربح مقابل نسبة الخسارة غ ولكن احتمال منخفض من التجارة الناجحة - انخفاض في المال الخيار يضرب غ يؤدي إلى انخفاض الربح مقابل نسبة الخسارة غ ولكن احتمال كبير من التجارة الناجحة أوسكرينر يوفر باكتستر مقاييس الاحتمالات لمساعدة التجار على تحديد الاستراتيجيات المثلى دون المخاطرة بأي رأس مال. بالنسبة للتاجر النشط أوسكرينر يعمل مع مجموعات محددة مسبقا وجميع الأسهم الخيار (إتفس والمؤشرات) أوسكرينر لديها مجموعة غنية من ميزات الفرز بما في ذلك الحد الأقصى للخطر، والعائد الهدف، المسافة إلى التعادل، واليونان، والتقلبات الضمنية وحتى التحليل الفني الأسهم ذات الصلة. استراتيجيات الخيارات التالية متاحة حاليا للرجوع إلى الخلف: باكتيست بول بوت سبرياد أوبتيون ستراتيغي (الاتجاه المحايد للاتجاه الصاعد) باكتيست إستراتيجية خيار انتشار المكالمة الدببة (محايد للاتجاه الهبوطي) باكتيست بول ستودي سبرياد أوبتيون ستراتيغي (محايد للاتجاه الصاعد) باكتست بير بوت سبرياد (الاتجاه المحايد) باكتيست الخيار الطويل استراتيجية الخيار (الاتجاه الصعودي) باكتيست استراتيجية الخيار القصير وضع (محايدة للاتجاه الصاعد) يتم اعتماد المعلمات الفرز التالية لاستراتيجيات الخيارات باكتستينغ: 1) خيارات استراتيجية المعلمات الفرز: أ. تحديد حقوق الملكية الفردية أو إنشاء محفظة الأسهم أو شاشة خيارات السوق بأكمله و باكتست استراتيجية الخيار الخاص بك. ب. استراتيجية الخيار العودة (في) المعروف أيضا باسم العائد على المخاطر. ج. الميزانية لكل استراتيجية أو الحد الأقصى للمخاطر (بالدولار الأمريكي) د. فترات انتهاء الصلاحية e. التقلب الأمامي (التقلب الضمني) f. الإغريق - دلتا، غاما، ثيتا، فيغا ز حجم التداول - الحد الأدنى لعدد العقود المتداولة في ساق واحدة من الخيارات المختارة استراتيجية ح. المسافة إلى التعادل في كل استراتيجية الخيار ط. الأسهم اليومية والأسبوعية والشهرية والفصلية الأداء الفني في ي. إكيتي تيشنيكال 5،20،50،100 المتوسط ​​المتحرك اليومي فوقما في. 2) التصور المخاطر. الرسوم البيانية الأسهم الفردية لتصور الربح المستهدف والمخاطر والمسافة إلى انتهاء كل استراتيجية الخيار. على سبيل المثال مارس بول بوت انتشار على شو في أوائل ديسمبر يعطي ربح 15 على الاستثمار عندما يستمر سعر السهم الاتجاه ويرتفع أو يتغير الاتجاه ويبقى محايدة. الاستراتيجية يمكن أن يكون لا يزال في الربح حتى لو انخفض شو الأسهم 9. (يتم عرض التصور المخاطر على الرسم البياني عينة) 3) استراتيجية الخيار الدوري إرجاع احصائيات. اختبار الخيارات مرة أخرى اختبار على فترات زمنية مختارة حتى انتهاء الصلاحية. (استراتيجية الخيار الدوري إرجاع احصائيات) 4) يتم عرض دخول استراتيجية التاريخية ونقاط الخروج بوضوح في شكل متعدد الأعمدة. الدخول والخروج سعر السهم، الربح المستهدف الربح الفعلي في و، المسافة إلى التعادل، أسكبيد السعر، غريكس، وتقلب وأكثر من ذلك بكثير. أوسكرينر يحسن الرؤية في الصفقات ويسمح للتجار لإدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية. في منتدى قرأت، اقترح شخص استراتيجية مماثلة لتلك التي لقد بحثت في الماضي. وكانت قواعدها بسيطة: بيع 20pt بول بوت سبرياد يوم الخميس في ساعات العمل، تنتهي في الأسبوع المقبل يجب أن يكون الاضراب القصير على الأقل 100 نقطة من السعر الفوري الحالي بيع الرأسي عندما يصل إلى 0.05 تخصيص 50 من محفظتك إلى هذه التجارة. وتستند هذه الاستراتيجية على الاعتقاد بأن سبس لا تتحرك أكثر من 100 نقطة في نافذة 8 أيام وهذا المجلد الأسبوعي مكلفة. وبالنظر إلى السنوات ال 15 الماضية، أجد هذا صحيح 99.31 من الوقت. هناك 26 حالة من أصل 3752 عينة حيث انخفض السوق أكثر من 100 نقطة. وكان العديد من هذه خلال الأزمة في 2008، 2001، ولكن كانت آخر فترة في أكتوبر 2014. لحسن الحظ لهذه الاستراتيجية، فإنه لم يحدث يوم الخميس حتى حصلت على تمريرة محظوظا. وهنا قواعد لهذه الاستراتيجية: اخترت 10AM يوم الخميس لوضع التجارة. ويلاحظ أيضا أن الانزلاق والعمولات تؤخذ أيضا في الاعتبار. اختبرت هذه الاستراتيجية من يناير 2008 حتى ديسمبر 2014. النتائج واعدة. وبصفة عامة، فإن هذه التجارة تؤدي أداء جيدا جدا في عام 2011. وقبل عام 2011، كانت هذه النسبة مستقرة نسبيا. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أنه في حين كانت هناك فترات انقطاع أسبوعية، لم تكن هناك ضربات كافية متاحة في تلك التوقيعات للعثور على الصفقات المطابقة. الكثير من الوقت الذي جلس للتو من السوق، وتداولت انتهاء الصلاحية الشهرية. خلال هذه الفترة حدث حادث تحطم عام 2008 وبينما كان للاستراتيجية انخفاضا كبيرا خلال هذا الحدث، في الصورة الكبيرة فعلت بشكل جيد جدا. ولكن من الصعب استخلاص النتائج نظرا لأنها جلس السوق 75 من الوقت خلال هذه الفترة. ابتداء من عام 2011 فصاعدا، تتعاطى التجارة بالفعل مع البخار. وهي تدخل تجارة كل أسبوع بحلول هذه النقطة. بل هو أيضا خلال تشغيل الثور، وبالتالي فإن التجارة كرياح في ظهرها. ولكن يمكنك أن ترى سحب (الرسم البياني السفلي) صغيرة نسبيا. ولكن لماذا 100 نقطة أعتقد أنه تم اختياره لسبب أن السوق تقريبا تقريبا يتحرك كثيرا في تلك الفترة الزمنية (99.31 تذكر). ولكن 100 نقطة اليوم (5 الخطوة) يختلف كثيرا عن 100 نقطة في عام 2009 (8-13 الخطوة). لذلك أنا بحاجة إلى أن ننظر أيضا في نسبة التحركات. اختبرت 4.5، 5، 6 و 7. 20pt انتشار الرأسي 4.5 من محفظة سبوت يتطلب الهامش بيإم 16 الهامش من ريجت يفعل و 1.6 الهامش حساب هامش النقدية. ولكن هامش بيإم هو أكثر مرونة بكثير من غيرها. مع انخفاض السوق، يتم زيادة متطلبات الهامش. تفاصيل الهامش بيإم هي أكثر تعقيدا بكثير 8211 ولكن من أجل البساطة، ونظرا لحقيقة لا أستطيع حساب هامش بيإم، وسوف أفترض أنها نسبة ثابتة من هامش ريج. شورت يضع I8217m الذهاب للتركيز على يضع قصيرة منذ المكالمات القصيرة هي نسبة أصغر إلى الأرباح الإجمالية. المكالمات رخيصة جدا بالمقارنة مع يضع، وكارين يقال تبيع نصف عدد المكالمات إلى يضع. I8217m متأكد من أنها تضيف إلى بيت القصيد لها، ولكن من أجل البساطة، وسوف ترك لهم في الوقت الراهن. وفيما يلي بيان موجز للمخطط القصير سبس 1875 اعتبارا من بداية أبريل .. هذه التجارة ستكتسب 600 إذا أغلقت سبس فوق 1875 في 52 يوما. ولكن بالنظر إلى بل في شرائح السعر يمكنك أن ترى مدى سرعة هذه التجارة يفقد القيمة مع انخفاض السوق. إذا انخفض السوق -12، فإن التجارة ستكون تحت الماء بمقدار 7.4k. في الواقع، أسوأ من ذلك لأنها لا تأخذ بعين الاعتبار أي تغييرات فيغا بسبب الانخفاض. مع هامس بيإم، يجب أن تكون القيمة عند انخفاض -12 أكبر من صافي السيولة في حسابك 8217. حتى إذا كان لديك محفظة 1M، هل يمكن أن تبيع 135 العقود. ولكن كما ينخفض ​​السوق أو التقلب يزيد، سوف الخاص بك -12 حساب زيادة وسيتم وضعها في وضع قريب فقط. قواعد الاختبار I8217m لن تحاول تكرار تماما الصفقات Ken8217s منذ أن من المستحيل 8211 ولكن بدلا من ذلك التركيز على جدوى بيع يضع قصيرة. على وجه التحديد: بيع يضع استخدام 50 من الهامش بيع يضع في 2SD بيع يضع بين 40-56 يوما إلى انتهاء الصلاحية فتح 1 التجارة في الأسبوع. من الناحية المثالية على يوم أسفل كبير. تستخدم كل تجارة 25 من المخصصات التجارية (أو 12.5 من الهامش) فقط عقد 4 صفقات مفتوحة في وقت إغلاق يبدأ في وقت مبكر عندما تصل إلى 80 من الأرباح تتضاعف العائدات. أنا تقريبي هامش بيإم كما 30 من ريج-T (2X ما وجدت أعلاه). في ظل الوضع المثالي، يجب إغلاق الصفقات عند 80 ربحا في حوالي 4 أسابيع. شورت يضع 8211 لا تعديلات أنا أولا أريد أن أرى كيف سيئة قصيرة يضع يمكن أن يكون. إذا كنت نائما في عجلة القيادة ولم تفعل شيئا لحماية موقفكم، يتم تصفية حسابك بشكل واضح، وبسرعة. لاحظ هذا هو 50 الهامش، ولكن رأيت حتى باستخدام 25 الهامش عند إعداد الصفقات، من المرجح أن يؤدي إلى دعوة الهامش. شورت يضع 8211 بيع في 30 بيتم 70 احتمال أن أوتم مهم لاستراتيجية Karen8217s (أو 30 إيتم). يبدو الأمر معقولا. عند هذه النقطة تقريبا، يبدأ غاما بالتسارع. هذا الاختبار سوف ببساطة إغلاق التجارة عند طرحها في أي وقت مضى دلتا من وضع هو غ 0.30 (روت تقريبي إلى 30 إيتم). ومن الواضح أن هذا وحده يساعد بشكل كبير على حماية الموقف. هناك العديد من قطرات كبيرة (-30-50) ولكن عموما، فإن استراتيجية مربحة إلى حد ما بسبب تلك الفترة طويلة جدا في 2013-2014. شورت يضع 8211 لفة ينخفض ​​في 30 بيتم ولكن كارين لا يغلق ببساطة يضع لها، وقالت انها لفات لهم، وأحيانا يزيد من تلك المواقف (كما أفهم ذلك) وبيع المزيد من المكالمات للمساعدة في تعويض الخسارة. هذا الاختبار يظهر نتائج المتداول أسفل يضع ووضع آخر 2SD التجارة في نفس انتهاء الصلاحية. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن هذا يجعل الأمور أكثر سوءا. مثل التقاط البنسات أمام بكرة البخار. وفقدت الدفعة الأولى في عام 2008 75 من قيمة الحساب. قطرات اللاحقة هي مماثلة في الحجم لتلك التي بدون لفات. خاتمة يجب أن تؤخذ بيانات 20082009 مع حبة من الملح كما لم يكن هناك الأسبوعية للتجارة. إذا حدث تحطم عام 2008 اليوم، أعتقد أن النتائج ستكون أفضل قليلا بسبب حقيقة أنك يمكن أن تنتشر خطر التقلب الخاص بك على المزيد من إكسيراتيونس. وقد فوجئت أيضا بأن التدحرج جعل الأمور أكثر سوءا. صحيح، هذه ليست استراتيجية Karen8217s. كما تبيع المكالمات، ولكن أنا don8217t تعرف كيف يمكن لتلك المكالمات تشكل تلك الثغرات. وذكرت كارين تحولت أرباحا في عام 2008، ولكن أنا لست متأكدا من أنها كشفت كيف. I8217m لم تكن متأكدا أنها تتبع نفس القواعد أم لا. كان من المرجح أن تتبع الاتجاه والاتجار أقل يدعو بوتسمور على الطريق. وربما على نطاق أصغر. يتبع. وأشير لي أن الرجال في تاستيتريد لا تتداول استراتيجية سونيسيد يصل على الأسهم مع متوسط ​​حجم أقل من 2M. أنا دون 8217t تذكر هذا في الفيديو، ولكن على ما يبدو هو من المعرفة الشائعة لأولئك الذين يتبعون المعرض. هذا هو الرسم البياني المنقح عند أخذ حجم في الاعتبار. أول شيء أن نلاحظ هو أن التجارة إسرغ غير المدرجة ويظهر حساب الربح. هناك عدد أقل قليلا من الصفقات، ولكن عموما أرى 93 معدل الفوز (25 يفوز على 27 الصفقات). أن الخسارة الرئيسية واحدة كانت نفلكس. في حين أن ذلك دمر الأداء إلى تلك النقطة، كان الانتعاش سريع جدا. الشيء الثاني الذي نلاحظه هو أن هذه النتائج تتطابق بشكل وثيق مع ما عرضته ت في مقطع الفيديو. للحصول على غرينز، وهنا هو الأداء لمدة 3 سنوات مع العتبة الأساسية المحددة إلى 50 وحجم 2M: هذا الانخفاض الهائل لم يعد نفلكس (انخفاضه فقط قبل) ولكن غمكر. بدلا من 27 تداولات كان هناك 73 مع نسبة فوز 86 ولكن أعلى متوسط ​​العائد. أنا دون 8217t عادة تتبع تاستيتراد. ليس لأنها ليست محتوى جيد، ولكن فقط أنا don8217t لديهم الوقت. ولكن عدة مرات هذه الاستراتيجية سونيسيد يصل عبر مكتبي. شاهدت في البداية الفيديو الذي يصف التجارة. لقد كنت مهتما. ووصفت تجارة الأرباح التي كانت نتائج جيدة ولكن الاتجاه الصعودي شملت مكالمة قصيرة عارية. أنا تداولت بعض الأوراق وشهدت انفجارات ضخمة (غمكر). اعتقدت هذا هو الطريق محفوفة بالمخاطر جدا بالنسبة لي. ثم عبرت مكتبي مرة أخرى في وقت لاحق، اعتقدت أنني سوف تتبع بضع المزيد من الصفقات الورقية ورأيت خسارة كبيرة جدا مرة أخرى (سبلك هذه المرة). ولكن بوضوح كان حجم عينة بلدي صغيرة وربما كنت اختيار لهم بشكل غير صحيح. شيء واحد يزعجني حقا عن الفيديو هو أنه يفتقر إلى التفاصيل. أنها تعطيك المعلمات وبعض الإحصاءات، ولكن don8217t تظهر لك بل المنحنيات أو السحب. وبالنظر إلى أن هناك مواقف قصيرة عارية، أجد هذا مشكوك فيه. يتيح اختبار ذلك. وتشمل هذه الصفقة شراء نداء الثور صراف آلي وبيع مكالمة عارية التي هي 84 أوتم على أقرب انتهاء. تحتاج المكالمة المجردة إلى الحصول على ائتمان كاف لدفع الفارق. يتم وضع الصفقة قبل إعلان الأرباح مباشرة، وتغلق الصفقة في اليوم التالي. مثال باستخدام لولو لعرض البنية. كما هو موضح في الفيديو، يمكن أن تذهب الأرباح واحدة من ثلاث طرق: أعلى أو لأسفل أو في أي مكان. هذه التجارة تسمح لك لوضع الرهان على اثنين من تلك، القبض على سحق التقلب، ولكن يترك لك يتعرض بشكل كبير على الثالث. ويقال إن غالبية الأرباح تقع ضمن توقعات صناع السوق. وضع المكالمة العارية 84 أوتم يضعه جيدا خارج 1 سد من الخطوة المتوقعة. أنا don8217t لا سيما مثل مواقف غير المحوطة على الأحداث الثنائية مثل هذه، ولكن هذا هو الإعداد لطيفة. وتظهر التجارة اللذيذة النتائج التالية لاختبار قيمة 3 سنوات من الصفقات. هذه تبدو وكأنها نتائج لطيفة، ولكن نلاحظ أنهم don8217t الحديث عن تلك الصفقات اثنين فقدان، ولا أنا قبض كيف أنها تخصيص الصفقات. هو عقد واحد في التجارة أو ما يصل إلى X من الهامش في التجارة. I8217ll نفترض أنهم يريدون المخاطرة تقريبا نفس المبلغ في التجارة. وبما أنها تذكر مخزونات مكلفة للغاية، والهامش على هذه عالية جدا، I8217ll تفترض أن هامش الحد الأقصى الأولي من 20K في التجارة. I8217ll محاولة التمسك نفس المعلمات ت. يذكرون هذا يعمل فقط على الأسهم باهظة الثمن، ولكن أنا didn8217t قبض على سعر العتبة، لذلك سأبدأ مع الحد الأدنى الكامن وراء 100. أنا أيضا ذاهب إلى استخدام دلتا على الدعوة قصيرة كبديل ل إيتم. ليست مثالية، ولكن أقرب إلى انتهاء، وكلما اقتربت هذه الأرقام. هذا هو منحنى الربح والخسارة للسنوات الثلاث الأخيرة المنتهية في 730 (في الوقت الحالي لدي بيانات حتى هذا التاريخ). هذه ليست النتائج التي اختارها الكرز. هذا هو ببساطة 3 سنوات الأخيرة من البيانات من نقطة البيانات الأخيرة لدي. هذا 8217s انخفاض حاد جدا بسبب الأرباح ISRG8217s. تحققت من ضعف النتائج في TOS8217s ثينكاك: متأكد من توس شروط تؤكد نتائجي. أيضا، توس تشير إلى رتبة إيف من حوالي 85 ل إسرغ في ذلك اليوم. أعتقد من قبل جميع الحسابات، وهذا هو التجارة التي تقع بشكل جيد ضمن معالمها. لكنه فجر بعيدا 3 سنوات قيمة المكاسب بين عشية وضحاها. إذا قمت بتغيير عتبة السعر الأساسي إلى 50، وأحصل على النتائج التالية: ركوب أكثر صخبا بكثير، ولكن على الأقل مربحة. من الفضول، نظرت أيضا في هذه التجارة على مدى السنوات ال 5 الماضية. ومن الغريب أن هذه الاجهزة التجارية كان من الصعب جدا العثور عليها قبل 3 سنوات. هناك فقط wnn8217t ما يكفي من محاولة حجم في مكالمات قصيرة من ما أستطيع أن أرى. الخاتمة أعترف بحرية بأنني متحفظة إلى حد ما عندما يتعلق الأمر بالتداول. أحب أحداث الأرباح، ولكن هذه التجارة تجعلني عصبية. أولا، العوائد ليست كبيرة. أنا أحب 2 العودة بين عشية وضحاها، ولكن الإعداد التجاري من الصعب العثور عليها. ثانيا، هناك عدد قليل جدا من الخسائر الكبيرة (إسرغ، غوغ، غمكر، كمغ، نفلكس) التي يمكن أن تطغى على أي ربح قد تكون لديكم. عندما 3 سنوات من الأرباح يمكن إبادة مع 1 التجارة سيئة، جيدا أن 8217s مجرد إعداد التجارة I don8217t حقا أحب. بالتأكيد يمكن أن يحدث الصفقات سيئة في الاجهزة الأخرى ويكون لها عواقب مماثلة، ولكن هذا هو بين عشية وضحاها. لا توجد إمكانية لإدارة هذه التجارة في غضون ساعات السوق. هذا الأسبوع سوف ننظر في الآثار التي تنطوي على التقلبات على الحديد كوندور الصفقات. هل يمكن أن يكون التقلب الضمني مؤشرا جيدا حول متى أو مكان الدخول في صفقة لتبدأ، دعونا ننظر إلى التقلب الضمني لخيارات أجهزة الصراف الآلي ل روت لمدة الثلاثة أشهر الأولى من انتهاء الصلاحية على مدى السنوات ال 9 الماضية: الشهر الأمامي هو بالتأكيد أكثر تقلبا كما نتوقع، ولكن 2 و 3 أشهر تبدو لتتبع بعضها البعض عن كثب. يمكننا أن نرى أن الحد الأدنى هو حوالي 15 والحد الأقصى هو في حي 70. لاحظ أنني أحسب التقلب الضمني من سلسلة الخيار كمتوسط ​​مرجح للخيار أتم 8217s إيفس. وسوف تستخدم هذه الاختبارات العتبات إيف التالية: 0.10، 0.125، 0.15، 0.175، 0.20، 0.225، 0.25، 0.30، 0.40، 0.5، 0.6، 0.7 كما هو موضح في الرسم البياني، لا ينبغي أن نتوقع أي صفقات مع إيف تحت 0.10. استخدام هذه القيمة بمثابة فحص التعقل على النتائج. إيفس أكبر من الحد الأدنى يستخدم اختبار أول اختبار الرابع كحد أدنى لدخول التجارة. على سبيل المثال، الصفقات مع الحد الأدنى الرابع من 25 من المحتمل أن تدخل التجارة عندما كتبت هذه المقالة (الرابع هو حوالي 16). الصف العلوي هي إيفس. أول شيء أن نلاحظ هو أن الصفقات التي تتطلب الرابع فوق 30 من الصعب جدا أن تأتي من قبل. وحققت الصفقات أكثر من 30 مرة أقل من 14 مرة في السنوات العشر الأخيرة. البيانات المعروضة أعلاه لهذه الصفقات عالية الحجم مثيرة للاهتمام ولكن لا يمكن الاعتماد عليها نظرا لانخفاض حجم السكان. ولكن من المثير للاهتمام أن نلاحظ أنه قد يكون هناك ميزة لدلتا منخفضة الصفقات لديها عالية جدا إيفس على الصفقات دلتا عالية. بشكل عام أود أن أقول أن هناك تأثير هامشي عند استخدام إيف كمعيار دخول وحيد حتى يبدأ الرابع الحصول على الشمال من 22.5. بين الرابع و 22.5 و 30 هناك حجم عينة كبيرة وعتبة الرابع، وخاصة في دلتا أقل، ويبدو أن يفيد التجارة. العائد المتوقع على الحد الأدنى الرابع بالنظر إلى الرسم البياني للعوائد المتوقعة على أساس استخدام الحد الأدنى الرابع عتبة يمكننا أن نرى أنماط زوجين. أولا، بالنسبة للصفقات الرابعة عالية جدا (والتي هي نادرة جدا)، وانخفاض دلتا الشهر الشهر الصفقات أداء جيدا جدا، وكذلك كل الدلتا في الشهر 3TH. ولكن مرة أخرى، وهذا يعتمد على حجم عينة صغيرة جدا. ثانيا، العديد من التجار في كثير من الأحيان لاحظ أن كوندور يتداول عندما الرابع هو تحت 8216X8217 ليست جديرة بالاهتمام. وأنا أكتب هذا، فيكس و رفس في أدنى مستوياته القصوى، وهذا التعليق هو مشاعر مشتركة في كثير من الأحيان. ولكن وفقا لهذه البيانات، فإنه doesn8217t حقا الوقوف. الصفقات منخفضة الرابع بشكل جيد. ولكن علينا أن ننتظر لعدد قليل من المزيد من الاختبارات للتأكد من تأثيرها ويرجع ذلك إلى انخفاض الصفقات الرابع وعدم دعمها من قبل غيرها من الصفقات عالية الرابع. إيفس أقل من عتبة الآن دعونا ننظر إلى الوضع العكسي ماذا لو وضعنا عتبة العليا على دخول الرابع من التجارة. تحسن عامل الربح من خلال المستويات الرابعة القصوى (إيف في الأعمدة) الآن يمكننا أن نرى أن الصفقات إيف منخفضة جدا كانت أصعب بكثير من خلال ما عدا الشهر الأمامي. قد يكون تعيين الحد الأقصى الرابع عتبة ضارة إلى دلتا عالية الشهر الأمامي الصفقات، ولكن إلى حد كبير تأثير هامشي. ويبدو أن الشهر الأمامي، والحرف المنخفضة الرابعة (أي أقل من 18 سنة) تؤدي أداء أفضل من خط الأساس الذي يوفر دليلا على أنه قد تكون هناك صفقات إيك جيدة في بيئات تقلب منخفضة. معظم الصفقات في الشهر الثاني لها تأثير هامشي. ولكن يبدو أن الشهر الثالث لديه تحسينات غير هامشية في الصفقات مع إيف أقل من 20. إيف بين عتبات الآن يمكننا أن ننظر إلى الجمع بين عتبة الدنيا والعليا ومعرفة ما إذا كان أي أنماط تظهر. تحسن في عامل الربح بين النطاقات الحدودية الرابعة إذا كنت تريد التداول فقط ضمن نطاق معين، فإن بيئات إيف السفلى ستعطيك دفعة فعلية. وهناك أيضا بعض سيناريوهات جيدة في الشهر الأمامي مع إيفس بين 25 و 50. إذا كنت ترغب فقط في التجارة في نطاقات إيف عالية جدا، وسوف تنتظر وقتا طويلا لبدء التجارة، ولكن ينصح أيضا أفضل لاستخدام تداولات الشهر الخلفي. من هذا الجدول يمكننا أن نرى أكبر التحسينات هي: الرابع بين 13 و 18: انخفاض دلتا في أي شهر. الرابع بين 18 و 20: منخفضة جدا دلتا الشهر الصفقات، أو أقل دلتا الصفقات في الشهر الثالث. الرابع بين 20 و 30: ليس هناك فائز واضح. معظم الصفقات تبدو متأثرة بشكل هامشي. الرابع بين 30 و 50: انخفاض دلتا الجبهة الشهر الرابع أكثر من 50: تداولات الشهر الثالث لذلك 8230 يمكن أن نستخدم هذا للمساعدة في اختيار أفضل المواقف. العائد المتوقع مع نطاقات إيف المحدود. أعلاه هي خريطة حرارية للعوائد المتوقعة من جميع الصفقات مع تقلبات ضمنية محدودة. تلك الصفقات مع عدد قليل جدا من الصفقات محاطة بدائرة باللون الأحمر. يتم تلوين كل عمود وفقا لأفضل وأسوأ الأداء لهذا النطاق الرابع. لاحظ الاتجاه في الأشهر الخلفية: الصفقات دلتا عالية أداء أسوأ وأسوأ مع زيادة نطاق الرابع، ومنع المستويات المتطرفة. واليوم، تبلغ نسبة التعداد النهائي للروتين 15.3 و 16.6 و 17.9 حتى كتابة هذه السطور. وكلها تقع بشكل كامل في العمود الثاني. ووفقا لهذه البيانات، قد يكون من المفيد جدا الدخول في تجارة شهرية مع ديلتاس بين 15 و 22، أو تجارة شهرية أخرى مع الدلتا أدناه 22. وبالنسبة لي، هذا النوع من تبديد الاعتقاد بأنه لا توجد عوائد جيدة في وانخفاض البيئات التقلب. في الواقع وفقا لهذه البيانات، فإن الصفقات الشهر الأمامي في دلتا 13 إلى 20 مجموعة من نفذت تلك في 20-25. تماما عكس ما أفهم الكثير للاعتقاد. ولكن، هذه الصفقات كلها عقدت لانتهاء الصلاحية، وهذا عموما لا يمارس 8230 الاستنتاج بيئات الرابع منخفضة قد لا تكون سيئة كما يبدو أن العديد من المطالبة. والواقع أن مجموعة ميد-إيف قد أظهرت تاريخيا أنها أسوأ قليلا. ولكن في كلتا الحالتين، يمكن أن يكون إيف أداة مفيدة جدا في اختيار الشهر الذي يضرب للدخول. صدقوا أو لا تصدقوا، أخذ هذا الاختبار لي بعض الوقت. اعتقدت أنها ستكون تافهة لتنفيذ، ولكن ظللت العثور على شذرات مثيرة للاهتمام للتحقيق (فضلا عن الكثير من إعادة هيكلة إلى بلدي كودباس). ولكن الجهد يستحق ذلك وأنا يمكن أن 8217t الانتظار لاختبار هذه المفاهيم عبر قاعدة أوسع من الصكوك. ملفات الاختبار: